イ. 定量的情報
a. 差損益の内訳（ヘッジ会計適用分・非適用分の内訳）
（単位：百万円）
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合計 11, 095 △36, 242 ― ― ― △ 25, 147
900 △113 ― ― ― 787 11, 995 △36, 356 ― ― ― △ 24, 360
（単位：百万円）
金利関連 通貨関連 株式関連 債券関連 その他 合計 11, 584 ― ― ― ― 11, 584
1, 094 △8, 495 ― ― ― △7, 400 12, 679 △8, 495 ― ― ― 4, 183
（注）ヘッジ会計非適用分の差損益については、損益計算書に計上しています。また、通貨関連のヘッジ会計適用 分については、時価ヘッジを適用しており、当該差損益を損益計算書に計上しています。
b. 金利関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）
（単位：百万円）
契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち1年超 うち1年超
金利スワップ
固定金利受取／変動金利支払 403, 757 367, 932 12, 358 12, 358 356, 363 332, 801 13, 083 13, 083 固定金利支払／変動金利受取 3, 000 3, 000 △362 △ 362 3, 000 3, 000 △404 △ 404
11, 995 12, 679
（ご参考）金利スワップ契約の残存期間別構成
（単位：百万円、％）
固定金利受取 想定元本 35, 825 104, 676 232, 175 19, 500 11, 581 ― 403, 757 変動金利支払 平均受取金利 0. 98 1. 99 1. 35 1. 73 1. 01 ― 1. 49 スワップ 平均支払金利 0. 31 0. 62 0. 17 0. 28 0. 19 ― 0. 31 固定金利支払 想定元本 ― ― 3, 000 ― ― ― 3, 000 変動金利受取 平均受取金利 ― ― 0. 15 ― ― ― 0. 15 スワップ 平均支払金利 ― ― 3. 13 ― ― ― 3. 13
（単位：百万円、％）
固定金利受取 想定元本 23, 562 93, 508 187, 793 48, 500 3, 000 ― 356, 363 変動金利支払 平均受取金利 1. 72 1. 57 1. 83 1. 73 2. 40 ― 1. 75 スワップ 平均支払金利 0. 71 0. 54 0. 57 0. 37 1. 34 ― 0. 55 固定金利支払 想定元本 ― ― ― 3, 000 ― ― 3, 000 変動金利受取 平均受取金利 ― ― ― 0. 56 ― ― 0. 56 スワップ 平均支払金利 ― ― ― 3. 13 ― ― 3. 13
平成12年度末
店
合 計
ヘ ッ ジ 会 計 適 用 分 ヘ ッ ジ 会 計 非 適 用 分
区 分
種 類 合 計
平成13年度末
平成12年度末 合 計
平成13年度末 区 分
平成12年度末
ヘ ッ ジ 会 計 適 用 分 ヘ ッ ジ 会 計 非 適 用 分
頭
平成13年度末
区 分
1年以下
1年超 3年以下
3年超 5年以下
5年超 7年以下
7年超 10年以下
10年超 合 計
区 分
1年以下
1年超 3年以下
3年超 5年以下
5年超 7年以下
7年超 10年以下
10年超 合 計
c. 通貨関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値）
（単位：百万円）
契約額等 時価 差損益 契約額等 時価 差損益
うち1年超 うち1年超
為替予約
売建 583, 306 ― 619, 663 △36, 356 56, 160 ― 64, 656 △8, 495 米ドル 544, 379 ― 580, 701 △36, 322 28, 595 ― 33, 413 △4, 818 ユーロ 30, 050 ― 30, 052 △ 1 19, 857 ― 22, 393 △ 2, 535 ポンド 8, 876 ― 8, 909 △32 7, 707 ― 8, 849 △ 1, 141
買建 ― ― ― ― ― ― ― ―
△36, 356 △ 8, 495
（注）外貨建金銭債権債務等に為替予約等が付されていることにより、決済時における円貨額が確定している外貨建金銭債権債務等で、 貸借対照表において当該円貨額で表示されているものについては、開示の対象より除いています。
d. 株式関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値） 平成13年度末、平成12年度末とも保有していません。
e. 債券関連（ヘッジ会計適用分・非適用分の合算値） 平成13年度末、平成12年度末とも保有していません。
平成12年度末
合 計
平成13年度末
店
頭
種 類
